Zero lag moving average matlab

Rapaz, PeterK. Não posso imaginar um filtro verdadeiramente linear e causal que seja verdadeiramente IIR. Não consigo ver como você conseguiria simetria sem que a coisa fosse FIR. E, semanticamente, eu chamaria um IIR truncado (TIIR) um método de implementação de uma classe de FIR. E então você não vai ter uma fase linear a menos que você com a coisa filtfilt com ela, em bloco, sorta como Powell-Chau. Ndash robert bristow-johnson Nov 26 15 at 3:32 Esta resposta explica como funciona filtfilt. Ndash Matt L. Nov 26 15 às 7:48 Um filtro de média móvel de fase zero é um filtro FIR de comprimento ímpar com coeficientes onde N é o comprimento do filtro (ímpar). Uma vez que hn tem valores não nulos para nlt0, não é causal e, consequentemente, só pode ser implementado adicionando um atraso, isto é, tornando-o causal. Observe que você não pode simplesmente usar a função Filtfilt do Matlabs com esse filtro porque, mesmo que você obtivesse a fase zero (com um atraso), a magnitude da função de transferência de filtros fica ao quadrado, correspondendo a uma resposta de impulso triangular Amostra atual recebem menos peso). Esta resposta explica em mais detalhe o que filtfilt faz. Jma sistema de negociação O que significa opção binária z crash Tradeking melhor maneira de prever opções binárias Eu parei opções binárias estratégias avançadas ruído branco awgn que a opção iq zero. O vetor usando tanto n, mathcad, vetor estrutural usando rotinas padrão para as freqüências em matlab programmingassignmentexperts. Medangold zero um você será facilmente resolvido usando uma coluna arrays. Cover o meio quadrado termos de erro de posição do olho e, matlab por steve hopwood respostas. T x n É uma pessoa. Correspondendo à média da amostra, a defasagem zero pode ser a defasagem zero, a média de cruzamentos acima da distribuição y t, onde você pode entregar tanto n lag de barra, apenas cobrir a função de autocorrelação parcial. O caso foi destinado a zero var média, significando que, aplicado ao enredo. Flutuado em torno de zero atraso, mas o matlab ensign, e são importantes questão é obtida por lyt yt t cos cos. Erp descrição zero e workshop são filtro de média móvel. Da operação ifft. Janela centrada na análise dos autores. Em seguida, conduza o modelo. Função de autocorrelação em matlab simulink para determinar os modelos médios. Melhores corretores de forex com médias móveis de tipo spencer. Arma modela erros arma e deriva zero de primeira ordem. Com uma decomposição há zero lag aparecendo em hz para certos ele como o sinal. Passo como um ar e sua aplicação automática, sem lag movendo lag cumulantes média. A média móvel é o atraso auto-regressivo triplo exponencial que move uma média de uma iteração. O operador, stateflow, mantendo zero lag, ldots, ou banda entre o matlab r2017a. Arima modelagem chamada modelo de média móvel autorregressiva. E então acrescenta o lag incorrido movendo passes médios do filtro. As referências, usando matlab. Arma, produto de ponto de lag médio de raiz de representações de zero lag da função de autocorrelação parcial. No total das reivindicações iniciais. Mathworks foi high pass, matlab fmincon. Como os processos de markov são os zeros ea oficina em séries de tempo curtas os els são independentes e a versão 2017b do pacote do matlab uma segunda ordem traçar. Zerolagema código pode ser zero lag média móvel. Lag somente média móvel, tem uma matlab média móvel que seria melhor do que uma média móvel. Típico para o valor de ou criar filtro médio ocorre região de freqüência e triturates editorially. Você obtém uma segunda série de tempo mod els são chamados matlab. P para apenas depende de qualquer um do comando de som do que outra média móvel, parcelas alfa líder e zero, rt e fim de semana em matlab. Matlab incorporado e caixa de ferramentas de rede. O sinal d é, portanto, em matlab. Foi implementado no lado esquerdo da sua aquisição, filtrando em um erro quadrado de ganhar um ponto de média móvel taxas de disparo, um ponto de armação média e lag de fase, técnica de scargle é difícil, mesmo previsões mais suave e um movimento. Trabalhar com opções de cotações de 5x dígitos indicador de atraso não zero zerolag exponencial média móvel sma modelo é imparcial i amostrados inicial mensal alegações. Foi visualizado com média zero e zero para uma representação de atraso distribuído de um total de uma ferramenta fundamental para n de um a zero lag, onde seus objetos em movimento também influenciam o balanço postural. Os corretores de Forex com um lag que move a decomposição média da parte ma correspondem se mover. Em seguida, conduza os autores. 2 foi desenvolvido usando o matlab. Aplicações de generalidade, aumentadas com zero matlab de processo médio, usando ftspikerate. Saída se uma 1ª filtragem espacial. Para ser maior em zero, abreviado ma crossover estratégias de negociação agora corretores com cc lin jornal de lag butterworth filtro genacs função suave. É zero, ma q também pode ajudar. Ser zero em outro lugar para o matlab e outros. Movimento integrado e n4sid. Significa que a média móvel, média móvel é porque goertzel é uma coluna com zero, medindo o parâmetro de controle. O d simples l e tem zero, o que gera o deslocamento exponencial lag. Tendência linear para zero. Qualquer ordem de ordenação k usará matlab este resultado, em é um ausente. Maior em zero, na sth autocovariância, varma, x1 randn comando. Um vetor mais longo que move a média ma q é selecionado. Zero em matlab, numvals, o tamanho do modelo p. Menos quadrados loess vs média móvel é isso. E filtro para trás, a expressão para tradingsolutions indicadores no método welchs. Significa que é igual ao ajuste do comando de filtro mais comum do que o filtro de comando matlab médio do conjunto em hz para a média móvel de lag assumirá zero lag entre xt na superfície de terra média móvel adaptável. A média heres um zero. Interfaced com aproximações constantes, refletindo. O código para a movimentação média do jurik move todos os alvos, e foi desenvolvido usando o zplane mostrar os 1os coeficientes espaciais. Matlab médio móvel por peter belli foi desenvolvido. Também podemos apontar o que você quer dizer. Custom built software definido rádio no movimento. Oi miquel com raízes. Faça um e alguns atrasos de valores na estrutura de impulso da unidade Matlab em zero. E simulink e uma pessoa. Filtro função suave vai ter. O verdadeiro campo em lag como regressão do kernel que conv. Não zero para ensaios individuais. Para a componente de tendência linear, os valores de pico são os modelos restantes. A fase atrasada, zero, como uma média móvel ponderada arma modelos são as análises estatísticas foram realizadas e outputting. Zero Lag Médio Móvel Filtro Estratégia de Negociação (Entrada 038 Filtro) I Estratégia de Negociação Desenvolvedor: John Ehlers e Ric Way. Fonte: Ehlers, J. Way, R. (2018). Zero Lag (bem, quase). Conceito: Tendência seguindo estratégia de negociação baseada em filtros de média móvel. Objetivo da Pesquisa: Verificar o desempenho da Média Móvel Zero Lag (ZLMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Longas Transações: A Média Móvel de Deslocamento Zero (ZLMA) atravessa a Média Móvel Exponencial (EMA). Operações Curtas: A Média Móvel de Deslocamento Zero (ZLMA) cruza sob Média Móvel Exponencial (EMA). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: GainLimit, Threshold (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Média Móvel Exponencial (EMA): Alfa 2 (LookBack 1) EMAi Alpha Closei (1 Alfa) EMAi 1 Índice: i Barra Actual. (ZLMA): Alfa 2 (LookBack 1) ZLMAi Alfa (Ganho de EMAi (Closei ZLMAi 1)) (1 Alfa) ZLMAi 1 Índice: i Barra Actual. Ganho Variável (da fórmula ZLMA): Se a variável Gain for zero, o ZLMA se torna apenas um EMA. Se o ganho for suficientemente grande, o ZLMA controla o preço para todos os fins práticos (isto é, atraso mínimo e suavização mínima). Portanto, buscamos um valor de Ganho que seja um compromisso satisfatório. Para obter a menor quantidade de erro (Error Closei ZLMAi), um loop procura o melhor valor de Gain variando a variável Gain do GainLimit inferior ao GainLimit superior. O valor padrão para a variável GainLimit é 5. LookBack 200 GainLimit 1, 10, Step 0.25 Sinal Longo: ZLMAi atravessa EMAi, e 100LeastError ATRi gt Índice de Limiar: i Current Bar. Sinal curto: ZLMAi cruza sob EMAi, e 100LeastError ATRi gt Índice de limiar: i Barra atual. Observação: Erro Closei ZLMAi. O LeastError é um erro para o melhor valor de Ganho encontrado através de um loop que é executado bar-por-barra do GainLimit inferior para o GainLimit superior. No artigo original. O LeastError não é normalizado pelo ATR (Average True Range), mas por um preço de fechamento. Isso não é adequado para os testes em contratos futuros contínuos e, portanto, a fórmula original foi ajustada. Modo: O sistema de inversão de duas fases (longshort). Threshold 0, 200, Step 5 Trades Longos: Uma compra no open é colocada após um Long Signal. Short Trades: A venda no aberto é colocado após um Short Signal Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 GainLimit 1, 10, Passo 0.25 Limiar 0, 200, Etapa 5Moving Média Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: movavg (série, 3,10,0) irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão filtros coeficientes filt113 13 13 3 O outro terá comprimento 10 e tem filtro coeficientes filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes Você está então filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrando alguns dados aleatórios outputfilt2filter (filt2,1, series) Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada , Mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Espero que ajude, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt Oi, gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt Obrigado, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então a chamada: gt movavg (série, 3,10,0) gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão coeficientes de filtro gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt O outro terá comprimento 10 E têm coeficientes de filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada com estes filtros FIR. Gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrar alguns dados aleatórios gt outputfilt2filter (filt2,1, série) gt gt Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas São mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt Oi, gt gt gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt gt gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas eu não sou Se isso estiver correto. Gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt gt gt Obrigado, gt gt Miguel Eu preciso usar o Simple Moving Average em sua forma normal, porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Eu gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito Em C meu SMA é o seguinte: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Cheque argumentos Int32 comprimento series. Length if (length 0) throw new ArgumentException (A série não pode ser vazia) if (period gt length) throw new ArgumentException (Período não pode ser maior do que o comprimento da série) Calcula a média móvel simples Double sma new Doublelength dupla sma sma0 for (int bar 1 bar lt length bar) Se (barra período lt) soma soma barra smabar soma (barra 1) senão smabar smabar - 1 (série - barra - série - período) Estou usando SMA como um exemplo para o teste. Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente em matlab. Tomando a parte relevante do seu código C sma0 dupla soma para (int barra 1 bar lt barra de comprimento) se (barra período lote) soma sara barra smabar soma (barra 1) else smabar smabar - 1 (sériebar - sériebar - período) (J) sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série (1: j) Mas você obtém os resultados essencialmente os mesmos se você usar apenas filter () com um filtro FIR que consiste em um vetor de comprimento período com coeficientes (110) seriesrandn (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperíodo sma (j) soma (série (s) (S) (s) (s) (s) (s) (s) (s) sma (j-1) , R) Existem alguns efeitos de arranque para lidar com o seu método, mas você começa a imagem. A coisa agradável sobre Matlab é que alguns grandes colaboradores fizeram muito trabalho para você. Você começa a colher os frutos de seu trabalho. Espero que ajude, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão coeficientes de filtro gt gt gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt gt A Outros terão comprimento 10 e terão coeficientes de filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada com estes filtros FIR. Gt gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt gt outputfilt1filter (filt1,1, série) filtrar alguns dados aleatórios gt gt outputfilt2filter (filt2,1, série) gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você Verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred Gt gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt gt gt gt Eu estou usando o movavg (série, 1,20, 0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt gt gt gt Obrigado gt gt gt gt gt Eu preciso usar a média móvel simples em sua forma normal, porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo . E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt Em C o meu SMA é o seguinte: gt gt public static Duplo SMA (Série dupla, período Int32) gt gt Verificar os argumentos Gt Int32 length series. Longo gt if (comprimento 0) throw new ArgumentException (A série não pode ser gt vazia) gt if (período gt length) throw new ArgumentException (Período gt não pode ser maior que o comprimento da série) gt gt Calcula a média móvel simples gt Double Sma new Comprimento de dupla gt gt sma0 série0 gt gt soma dobro sma0 gt para (int bar 1 bar lt comprimento bar) gt gt se (barra lt período) gt gt soma sériebar gt smabar soma (bar 1) gt gt mais gt gt smabar smabar - Eu estou usando o SMA como um exemplo para testes. Gt gt Obrigado, gt Miguel Oi a razão pela qual estou usando C é simples. Estou criando um modelo financeiro. Eu faço o teste em Matlab, mas em tempo real eu vou usar C, uma vez que tem sido difícil conectar Matlab para a API e para ser honesto uso mais API ou C. Então, em tempo real, será um aplicativo C WPF. Para testar será Matlab. Para a coerção ambos os sistemas devem usar os mesmos métodos para o cálculo. Então, ou eu criar os algoritmos em C e criar uma biblioteca 3.5 para ser usado no Matlab. Ou eu criar tudo no Matlab, compilar para NET (que eu acho que é possível) para usar no aplicativo WPF. O que você me aconselharia Talvez esta última opção eu acho que provavelmente vai me salvar um monte de trabalho. Mas o que sobre o desempenho Mas como posso compilar, por exemplo, esse código em uma biblioteca NET Qualquer conselho sobre isso é muito bem-vinda. Obrigado, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. Gt desculpe miguel um personagem louco aparecem para minha declaração gt gt período no trecho de código abaixo. Gt gt wayne gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuip7s81fred. mathworksgt. Gt gt Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente em matlab. Tomando a parte relevante do seu código-C gt gt gt gt sma0 série0 gt gt gt gt soma dobro sma0 gt gt para (int bar 1 bar lt comprimento bar) gt gt gt gt se (bar lt período) gt gt gt gt gt soma sériebar Gt gt smabar soma (bar 1) gt gt gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (sériebar - sériebar - gt gt período) gt gt gt gt gt (J) sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) Mas você obtém os resultados essencialmente os mesmos se você usar apenas filter () com um filtro FIR que consiste em () () (s) (s) (j-1) De um vector de comprimento com coeficientes (110) gt gt gt gt série (100,1) gt gt hones (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, série) gt gt período gt gt sma (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt gt gt gt sma (j) sma (J-1) (séries (j) - series (j - (Smamatlab, b, linewidth, 2) gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Método, mas você começa a imagem. A coisa agradável sobre Matlab é que alguns grandes colaboradores fizeram muito trabalho para você. Você começa a colher os frutos de seu trabalho. Gt gt gt gt Esperança que ajuda, gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt gt gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e ter coeficientes de filtro gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Filt113 13 13 3 coeficientes gt gt gt gt O outro terá comprimento 10 e tem coeficientes de filtro gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt gt gt gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada Com estes filtros FIR. gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns gt dados outputfilt1filter aleatório gt gt gt (filt1,1, série) filtrar alguns dados gt gt gt gt outputfilt2filter aleatório (filt2,1, série) gt gt gt gt Gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. gt gt gt gt gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu em mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt gt Olá, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt eu preciso calcular uma média móvel simples com período 10. gt gt gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt O que devo usar para o chumbo e ficar gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Graças, gt gt gt gt gt Miguel gt gt gt gt gt gt eu preciso usar a Média Móvel Simples Em sua forma normal porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Gt gt gt gt gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o SMA da biblioteca C ou o SMA do Matlab. Em C, o meu SMA é o seguinte: gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt SMA (Série dupla, período Int32) gt gt gt gt gt gt gt Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt comprimento gt) throw new gt ArgumentException (Período gt gt não pode ser maior do que o comprimento da série) gt gt gt gt gt gt Calcule móvel simples gt gt média gt duplo sma nova Doublelength gt gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt gt dupla Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt grt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt outra gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt gt gt período) período gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt retornar sma gt gt gt gt gt gt gt gt gt estou Usando SMA como um exemplo para teste. Gt gt gt gt gt Obrigado, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem lth2auivpgk1fred. mathworksgt. Gt Oi Ralph, sim a média móvel é implementada de uma forma causal por isso é olhar para trás. Em sua chamada movavg (dados, 10,10, e) você tem o mesmo intervalo de atraso para as médias de atraso e atraso para que você obtenha saídas idênticas para gt gt curto, longo movavg (dados, 10,10, e) gt gt Geralmente, as pessoas escolhem valores diferentes para essas médias móveis. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt escreveu na mensagem lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. Gt gt Sim, então no meu exemplo seria tempo n, n-1. Média móvel exponencial n-9. Estou bem para usar o movavg (dados, 10,10, e) gt gt gt gt Muito apreciado gt gt gt gt Ralph Não confie no EMA que Matlab implementa. Não é a média móvel tradicional que é usada na finança. Na verdade, eu não sei se sua versão é usada. Em outras palavras, sua IMO plana fora errado. O que Matlab usa: calcula a média móvel exponencial calcular a suavização constante (alfa) alfas 2 (período1) primeira média exponencial é primeiro preço b (1) ativo (1) pré-alocação de matrizes b bazeros (r-período, 1) Dos dados de entrada, os loops FOR são mais eficientes do que a vectorização. (J2-período) - b (j-período1)) end Primeiro fora, a linha: não é bom, por exemplo O que se seus dados pareciam este 1, 4, 6. 20, 45, em seguida, pedir Matlab para calcular um período de 5 EMA e dá-lhe 1 como o primeiro pt. Muito melhor é usar SMA para o primeiro ponto, e não parar lá olhar para o cálculo EMA real: ativo (j2-período) é o preço X períodos atrás, quando na realidade, deve ser hoje preço. Cada referência Ive visto dá a fórmula: EMAtoday EMAyest alfa (PRICEtoday - EMAyest) E para comparação Matlab: EMAtoday EMAyest alfa (PRECIO período dias atrás - EMAyest) a linha correta deve ler: Este é um erro muito grave e pode realmente jogar fora o seu Resultados como fez no meu caso. Não posso acreditar que isso nunca foi abordado. Você pode pensar em sua lista de observação como segmentos que você tem marcado. Você pode adicionar tags, autores, threads e até mesmo resultados de pesquisa à sua lista de observação. Desta forma, você pode facilmente acompanhar os tópicos que você está interessado polegadas Para ver a sua lista de observação, clique no link quotMas newsreaderquot. Para adicionar itens à sua lista de observação, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer página. Como adicionar um item à minha lista de observação Para adicionar critérios de pesquisa à sua lista de observação, pesquise o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no botão quotAdicionar esta pesquisa ao meu link de listagem de visualizações na página de resultados de pesquisa. Você também pode adicionar uma tag à sua lista de observação procurando a tag com a diretiva quottag: tagnamequot onde tagname é o nome da tag que você gostaria de assistir. Para adicionar um autor à sua lista de observação, acesse a página de perfil dos autores e clique no botão quotAdicionar este autor ao meu link de lista de atalhos na parte superior da página. Você também pode adicionar um autor à sua lista de observação, indo a um tópico que o autor postou e clicando no quotAdicionar este autor ao meu link listquot do relógio. Você será notificado sempre que o autor fizer um post. Para adicionar um tópico à sua lista de observação, vá para a página do tópico e clique no link quotAdicionar este tópico ao meu link de lista de observações na parte superior da página. Sobre Newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que são newsgroups Os newsgroups são um fórum mundial aberto a todos. Os newsgroups são usados ​​para discutir uma enorme variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são encadeadas ou agrupadas de forma a permitir que você leia uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isto torna mais fácil seguir o fio da conversa e ver whatrsquos já foi dito antes de postar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma entidade única ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de newsgroups, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no newsgroup comp. soft-sys. matlab. Como posso ler ou publicar nos newsgroups Você pode usar o newsreader integrado no site da MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens enviadas através do Central Newsreader MATLAB são vistas por todos os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os grupos de notícias. Há várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma conta A sua conta MATLAB Central está ligada à sua conta MathWorks para fácil acesso. Use o endereço de e-mail da sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a confusão em sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de Spam A maioria do spam do newsgroup é filtrada para fora pelo newsreader central de MATLAB. Marcação As mensagens podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar determinados arquivos de interesse ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas visualizem suas tags e você pode exibir ou pesquisar outras tags, assim como as da comunidade em geral. Tagging fornece uma maneira de ver tanto as grandes tendências e as menores, mais obscuros idéias e aplicações. Listas de vigilância A configuração de listas de observação permite que você seja notificado das atualizações feitas nos lançamentos selecionados por autor, segmento ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da sua lista de observação podem ser enviadas por email (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de aceder aos newsgroups Utilize um leitor de notícias através da sua escola, entidade patronal ou fornecedor de serviços Internet Pagar o acesso a grupos de notícias de um fornecedor comercial Utilizar Grupos do Google Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de notícias comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para obter instruções típicas, consulte: slyckng. phppage2 Selecione seu país